Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%15
Ekonometri 14. Baskı Recep Tarı

Ekonometri 14. BaskıGeleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri

Liste Fiyatı : 560,00TL
İndirimli Fiyat : 476,00TL
Kazancınız : 84,00TL
Havale/EFT ile : 466,48TL
Satış adedi : 20
9786055100254
600188
Ekonometri 14. Baskı
Ekonometri 14. Baskı Geleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri
476.00

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm

GİRİŞ

1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı ............................................................................... 1

1.1.1.Tanımı ....................................................................................................................... 1

1.1.2. Kapsamı……………………………….…………..………….. ..............................3

1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları................................……………………………4

1.2.1. Modelin Kurulması .................................………………………………………….4

1.2.2. Modelin Tahmini ……………………………………………................................8

1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi ................................…………………………11

1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması.................................…………………………13

Alıştırmalar…………………………………………………………... ...........................13

İkinci Bölüm

BASİT REGRESYON MODELİ

2.1. Regresyonun Anlamı ………………………………………………..........................15

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi..................................……………………………………21

2.2.1. Yöntemin Varsayımları ..............................………………………………………22

2.2.2. Yöntemin İşleyişi ……………………………………………..............................27

2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri………………………………...…............................35

2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi...........................………………………………36

2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri.............................…………………42

2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi .……52

Alıştırmalar.......................................................................................................................52

Üçüncü Bölüm

TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ

3.1. Küçük Örnek Özellikleri..............................................................................................55

3.1.1. Sapmasızlık .…………………………………………………….. ........................56

3.1.2. En Küçük Varyans..................................…………………………………………56

VIII

İçindekiler

3.1.3. Etkinlik.………………………………………………………..............................57

3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık..................................………………………………59

3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata ................................……………………………59

3.1.6. Yeterlilik...........………………………………………………………..................59

3.2. Büyük Örnek Özellikleri......................................……………………………………60

3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık ...........................................………………………………60

3.2.2. Tutarlılık.………………………………………………………............................61

3.2.3. Asimtotik Etkinlik..................................…………………………………………62

3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi ...............................…………………62

3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri .............................………………62

Alıştırmalar.......................................................................................................................63

Dördüncü Bölüm

ÇOKLU REGRESYON MODELİ

4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı.....................................................................................…65

4.2. Modelin Tahmini …………………………..………………..……......................67

4.2.1. Parametrelerin Tahmini..................................……………………………………67

4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu ..............................………………73

4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı...............................……………………………………75

4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi ..................................……………………………78

4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)..................78

4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)............................81

4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler ............................………………84

4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi........................84

4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi

 (Yapısal Değişme veya Chow Testi)...............................…………………………87

4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının

Değişip Değişmediğinin Testi..........................................................................................92

Alıştırmalar.…………………………………………………………..............................96

Beşinci Bölüm

REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ

5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler...................................………………………………99

5.1.1. Determinantlar.…………………………………………………...........................99

5.1.1.1. Tanımı.……………………………………………………...........................99

IX

Ekonometri

5.1.1.2. Determinantın Değeri..................................................................................100

5.1.1.3. Minör.…………………………………………………… ..........................100

5.1.1.4. Kofaktör.…………………………………………………..........................101

5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına

 Göre Açılışı.………………………………………….................................101

5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri .......................................................……102

5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin

 Çözümü (Cramer Yöntemi).........................................................................104

5.1.2. Matrisler.……………………………………………………… ..........................105

5.1.2.1. Tanımı.…………………………………………………….........................105

5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik .............................………………………………………108

5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma ............................………………………108

5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı...............................………………………109

5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı .............................……………………………………109

5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı ............................………………………110

5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri...............................……………………………………111

5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması.............................………………………115

5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi............117

5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık............................…………………………………118

5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü...............................……………………119

5.2.1. Parametrelerin Tahmini................................……………………………………122

5.2.2. Tahminlerin Varyansları ...............................……………………………………128

5.2.3. Belirlilik Katsayısı ...............................…………………………………………131

5.2.4. F Değeri.………………………………………………………...........................132

Alıştırmalar.…………………………………………………………............................133

Altıncı Bölüm

REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN

BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

6.1. Doğrusal Biçim.…………………………………………………….........................136

6.2. Çokterimli Biçim.………………………………………………… ..........................140

6.3. Yarı Logaritmik Biçim ...........................……………………………………………143

6.4. Tam Logaritmik Biçim...............................…………………………………………147

6.5. Ters Biçim.………………………………………………………….........................151

Alıştırmalar.………………………………………………………................................154

X

İçindekiler

Yedinci Bölüm

TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI

7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı............................................................................................157

7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri...............................…………157

7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları ................................……………………159

7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi ...............................…………………160

7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi ...............................…………………163

Alıştırmalar.………………………………………………………................................167

7.2. Değişen Varyans.…………………………………………………............................169

7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri..............................……………………169

7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları ...............................………………………………172

7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi ..............................……………………………172

7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi ..............................……………………………182

Alıştırmalar.………………………………………………………................................190

7.3. Otokorelasyon.……………………………………………………...........................191

7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri ........................................………………191

7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları..............................…………………………………195

7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi.............................………………………………196

7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi.............................………………………………204

 7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli…….…. .........................209

Alıştırmalar.………………………………………………………................................210

Sekizinci Bölüm

YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER

8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller...........................…………………………….213

8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi..........................…………………214

8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi...............................………226

 8.1.3. Karşılıklı Etkileşim…………………………………………….. ........................229

8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının

 Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması..................................................230

8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim

 Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması ..............................…234

8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri……………...........................238

8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar…...........................242

8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller..............................……………………………245

8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli.............................……………………………………246

8.2.2. Logit Modeli.…………………………………………………… .......................250

8.2.3. Probit Modeli.………………………………………………… ..........................252

Alıştırmalar.………………………………………………………................................254

XI

Ekonometri

Dokuzuncu Bölüm

GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ

9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri ..................................................................................258

9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin.................................………………………………………259

9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler

 Vererek Tahmin.……...……………………………………….............................260

9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin ..................................................261

9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin ................................…………………………………265

9.1.5. Nerlove’nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin................................…………267

9.1.6. Cagan’ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin................................…………270

9.2. Otoregresif Modeller ……………………………………………............................272

9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin.................................………………………………………272

9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin.................................……………………272

9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin ..............................………………………273

9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi..............................……274

Alıştırmalar.………………………………………………………................................277

Onuncu Bölüm

DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ

VERİLERLE TAHMİN

10.1. Değişkenlerde Hatalar..............................…………………………………………279

10.1.1. Ölçme Hataları.……………………………………………..............................279

10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları..............................………………280

10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları ...............................……………281

10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi............................………………………282

10.1.2. Eksik Ölçme.…………………………………………………..........................285

10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler ...............................………………………………286

10.2. Zaman Değişkeni.………………………………………………… ........................287

10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin ....................................…………………………288

Alıştırmalar.………………………………………………………................................290

Onbirinci Bölüm

BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER

11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri...............................................................................……291

11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri ...................................…………………………297

11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri ..............................………………………299

XII

İçindekiler

11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi..............................………………………300

11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması ................................……………………300

11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması................................……………………303

11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması................303

11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması..........312

11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini..............................…………………………………….316

11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri ..............................…………………………317

11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi ..............................…………………317

11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi................................……………322

11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri.................................………………………………327

Alıştırmalar.…………………………………………………………............................328

Onikinci Bölüm

MODEL SEÇİMİ

12.1. Bağımsız Değişkenler ve Modelin Seçiminde Kullanılan

 Bazı Kriterler ve Yöntemler.............................................................………………333

12.1.1. Seçim Kriterleri ……………………………………………............................334

12.1.2. Seçim Yöntemleri...............................…………………………………………336

12.2.Spesifikasyon Hataları ..................................………………………………………342

12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması.............................………………343

12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması ...............................………………344

12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi.................................…………………344

12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi...............................………………………345

12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi ..............................………………………346

12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi...............................……………………………346

12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi.................................…………...……………347

Alıştırmalar.………………………………………………………................................348

Onüçüncü Bölüm

ÖNGÖRÜ

13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü.........................................................351

13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü ...........................................................................355

13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi ...............................…………………………357

13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü GücününDeğerlendirilmesi.…………….....360

Alıştırmalar.…………………………………………………………......................364

XIII

Ekonometri

Ondördüncü Bölüm

SİMÜLASYON MODELLERİ

14.1. Simülasyon İşlemi ................................................................................................366

14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi...............................…………………368

Alıştırmalar.…………………………………………………………............................372

Onbeşinci Bölüm

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri ......................................……………………………374

15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması...................................…….…………375

15.1.2. Durağanlık Testleri.....................................……………………………………382

15.1.2.1. Korelogram Testi.......................................………………………………382

15.1.2.2. Birim Kök Testleri.............................................…………………………387

15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş

 Dickey-Fuller(ADF) Testi………………………..……………………387

15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi……………………………. .......................399

15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi).........................……..403

15.1.3. Eşbütünleşme.………………………………... .................................................415

15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi ....................................…………………...416

15.1.3.2. Johansen Yöntemi …………………………………….............................425

15.1.4. Hata Düzeltme Modeli.......................................………………………………433

15.2.Nedensellik Kavramı ve Testleri.......................................…………………………436

15.2.1 Granger Testi.......................................................................................................437

15.2.2 Toda Yamamoto Testi..........................................................................................444

15.3 Zaman Serisi Modelleri.........................……………………………………………460

15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri......................461

15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli .........................………………………….467

Alıştırmalar.………………………………………………………................................489

Onaltıncı Bölüm

PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları………………….…...........................491

16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini...........................................................492

16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca

 Sabit Olduğu ve Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar

 Taşıdığı Varsayımı..……………………............................................................494

16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı.......................................................................................496

XIV

İçindekiler

16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit

 Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum…………………............................497

16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman

 Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum…………………............................499

16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve

 Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum ………..…............................500

16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca

 Farklılık Gösterdiği Durum…….………………………………... ...........502

16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler………………….........................504

16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi……………………………...........................504

16.2.5. Rassal Etkiler Modeli………………………………………….........................505

16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler

 Modellerinin Karşılaştırılması………..…………………………………….. ..508

16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan

 Test İstatistikleri………………..………………………………….. ................509

Alıştırmalar.………………………………………………………................................511

16.3 PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ.............................................................................512

İSTATİSTİK TABLOLAR................................…………………………………………523

BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER ................................………………………531

KAYNAKÇA.………………………………………………………...............................537

KAVRAM DİZİNİ.……………………………………………………...........................54

  • Açıklama
    • İÇİNDEKİLER

      Birinci Bölüm

      GİRİŞ

      1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı ............................................................................... 1

      1.1.1.Tanımı ....................................................................................................................... 1

      1.1.2. Kapsamı……………………………….…………..………….. ..............................3

      1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları................................……………………………4

      1.2.1. Modelin Kurulması .................................………………………………………….4

      1.2.2. Modelin Tahmini ……………………………………………................................8

      1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi ................................…………………………11

      1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması.................................…………………………13

      Alıştırmalar…………………………………………………………... ...........................13

      İkinci Bölüm

      BASİT REGRESYON MODELİ

      2.1. Regresyonun Anlamı ………………………………………………..........................15

      2.2. En Küçük Kareler Yöntemi..................................……………………………………21

      2.2.1. Yöntemin Varsayımları ..............................………………………………………22

      2.2.2. Yöntemin İşleyişi ……………………………………………..............................27

      2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri………………………………...…............................35

      2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi...........................………………………………36

      2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri.............................…………………42

      2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi .……52

      Alıştırmalar.......................................................................................................................52

      Üçüncü Bölüm

      TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ

      3.1. Küçük Örnek Özellikleri..............................................................................................55

      3.1.1. Sapmasızlık .…………………………………………………….. ........................56

      3.1.2. En Küçük Varyans..................................…………………………………………56

      VIII

      İçindekiler

      3.1.3. Etkinlik.………………………………………………………..............................57

      3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık..................................………………………………59

      3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata ................................……………………………59

      3.1.6. Yeterlilik...........………………………………………………………..................59

      3.2. Büyük Örnek Özellikleri......................................……………………………………60

      3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık ...........................................………………………………60

      3.2.2. Tutarlılık.………………………………………………………............................61

      3.2.3. Asimtotik Etkinlik..................................…………………………………………62

      3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi ...............................…………………62

      3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri .............................………………62

      Alıştırmalar.......................................................................................................................63

      Dördüncü Bölüm

      ÇOKLU REGRESYON MODELİ

      4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı.....................................................................................…65

      4.2. Modelin Tahmini …………………………..………………..……......................67

      4.2.1. Parametrelerin Tahmini..................................……………………………………67

      4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu ..............................………………73

      4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı...............................……………………………………75

      4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi ..................................……………………………78

      4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)..................78

      4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)............................81

      4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler ............................………………84

      4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi........................84

      4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi

       (Yapısal Değişme veya Chow Testi)...............................…………………………87

      4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının

      Değişip Değişmediğinin Testi..........................................................................................92

      Alıştırmalar.…………………………………………………………..............................96

      Beşinci Bölüm

      REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ

      5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler...................................………………………………99

      5.1.1. Determinantlar.…………………………………………………...........................99

      5.1.1.1. Tanımı.……………………………………………………...........................99

      IX

      Ekonometri

      5.1.1.2. Determinantın Değeri..................................................................................100

      5.1.1.3. Minör.…………………………………………………… ..........................100

      5.1.1.4. Kofaktör.…………………………………………………..........................101

      5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına

       Göre Açılışı.………………………………………….................................101

      5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri .......................................................……102

      5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin

       Çözümü (Cramer Yöntemi).........................................................................104

      5.1.2. Matrisler.……………………………………………………… ..........................105

      5.1.2.1. Tanımı.…………………………………………………….........................105

      5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik .............................………………………………………108

      5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma ............................………………………108

      5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı...............................………………………109

      5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı .............................……………………………………109

      5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı ............................………………………110

      5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri...............................……………………………………111

      5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması.............................………………………115

      5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi............117

      5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık............................…………………………………118

      5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü...............................……………………119

      5.2.1. Parametrelerin Tahmini................................……………………………………122

      5.2.2. Tahminlerin Varyansları ...............................……………………………………128

      5.2.3. Belirlilik Katsayısı ...............................…………………………………………131

      5.2.4. F Değeri.………………………………………………………...........................132

      Alıştırmalar.…………………………………………………………............................133

      Altıncı Bölüm

      REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN

      BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

      6.1. Doğrusal Biçim.…………………………………………………….........................136

      6.2. Çokterimli Biçim.………………………………………………… ..........................140

      6.3. Yarı Logaritmik Biçim ...........................……………………………………………143

      6.4. Tam Logaritmik Biçim...............................…………………………………………147

      6.5. Ters Biçim.………………………………………………………….........................151

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................154

      X

      İçindekiler

      Yedinci Bölüm

      TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI

      7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı............................................................................................157

      7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri...............................…………157

      7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları ................................……………………159

      7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi ...............................…………………160

      7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi ...............................…………………163

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................167

      7.2. Değişen Varyans.…………………………………………………............................169

      7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri..............................……………………169

      7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları ...............................………………………………172

      7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi ..............................……………………………172

      7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi ..............................……………………………182

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................190

      7.3. Otokorelasyon.……………………………………………………...........................191

      7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri ........................................………………191

      7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları..............................…………………………………195

      7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi.............................………………………………196

      7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi.............................………………………………204

       7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli…….…. .........................209

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................210

      Sekizinci Bölüm

      YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER

      8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller...........................…………………………….213

      8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi..........................…………………214

      8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi...............................………226

       8.1.3. Karşılıklı Etkileşim…………………………………………….. ........................229

      8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının

       Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması..................................................230

      8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim

       Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması ..............................…234

      8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri……………...........................238

      8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar…...........................242

      8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller..............................……………………………245

      8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli.............................……………………………………246

      8.2.2. Logit Modeli.…………………………………………………… .......................250

      8.2.3. Probit Modeli.………………………………………………… ..........................252

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................254

      XI

      Ekonometri

      Dokuzuncu Bölüm

      GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ

      9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri ..................................................................................258

      9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin.................................………………………………………259

      9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler

       Vererek Tahmin.……...……………………………………….............................260

      9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin ..................................................261

      9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin ................................…………………………………265

      9.1.5. Nerlove’nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin................................…………267

      9.1.6. Cagan’ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin................................…………270

      9.2. Otoregresif Modeller ……………………………………………............................272

      9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin.................................………………………………………272

      9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin.................................……………………272

      9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin ..............................………………………273

      9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi..............................……274

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................277

      Onuncu Bölüm

      DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ

      VERİLERLE TAHMİN

      10.1. Değişkenlerde Hatalar..............................…………………………………………279

      10.1.1. Ölçme Hataları.……………………………………………..............................279

      10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları..............................………………280

      10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları ...............................……………281

      10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi............................………………………282

      10.1.2. Eksik Ölçme.…………………………………………………..........................285

      10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler ...............................………………………………286

      10.2. Zaman Değişkeni.………………………………………………… ........................287

      10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin ....................................…………………………288

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................290

      Onbirinci Bölüm

      BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER

      11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri...............................................................................……291

      11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri ...................................…………………………297

      11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri ..............................………………………299

      XII

      İçindekiler

      11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi..............................………………………300

      11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması ................................……………………300

      11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması................................……………………303

      11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması................303

      11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması..........312

      11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini..............................…………………………………….316

      11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri ..............................…………………………317

      11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi ..............................…………………317

      11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi................................……………322

      11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri.................................………………………………327

      Alıştırmalar.…………………………………………………………............................328

      Onikinci Bölüm

      MODEL SEÇİMİ

      12.1. Bağımsız Değişkenler ve Modelin Seçiminde Kullanılan

       Bazı Kriterler ve Yöntemler.............................................................………………333

      12.1.1. Seçim Kriterleri ……………………………………………............................334

      12.1.2. Seçim Yöntemleri...............................…………………………………………336

      12.2.Spesifikasyon Hataları ..................................………………………………………342

      12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması.............................………………343

      12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması ...............................………………344

      12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi.................................…………………344

      12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi...............................………………………345

      12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi ..............................………………………346

      12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi...............................……………………………346

      12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi.................................…………...……………347

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................348

      Onüçüncü Bölüm

      ÖNGÖRÜ

      13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü.........................................................351

      13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü ...........................................................................355

      13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi ...............................…………………………357

      13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü GücününDeğerlendirilmesi.…………….....360

      Alıştırmalar.…………………………………………………………......................364

      XIII

      Ekonometri

      Ondördüncü Bölüm

      SİMÜLASYON MODELLERİ

      14.1. Simülasyon İşlemi ................................................................................................366

      14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi...............................…………………368

      Alıştırmalar.…………………………………………………………............................372

      Onbeşinci Bölüm

      ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

      15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri ......................................……………………………374

      15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması...................................…….…………375

      15.1.2. Durağanlık Testleri.....................................……………………………………382

      15.1.2.1. Korelogram Testi.......................................………………………………382

      15.1.2.2. Birim Kök Testleri.............................................…………………………387

      15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş

       Dickey-Fuller(ADF) Testi………………………..……………………387

      15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi……………………………. .......................399

      15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi).........................……..403

      15.1.3. Eşbütünleşme.………………………………... .................................................415

      15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi ....................................…………………...416

      15.1.3.2. Johansen Yöntemi …………………………………….............................425

      15.1.4. Hata Düzeltme Modeli.......................................………………………………433

      15.2.Nedensellik Kavramı ve Testleri.......................................…………………………436

      15.2.1 Granger Testi.......................................................................................................437

      15.2.2 Toda Yamamoto Testi..........................................................................................444

      15.3 Zaman Serisi Modelleri.........................……………………………………………460

      15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri......................461

      15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli .........................………………………….467

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................489

      Onaltıncı Bölüm

      PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

      16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları………………….…...........................491

      16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini...........................................................492

      16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca

       Sabit Olduğu ve Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar

       Taşıdığı Varsayımı..……………………............................................................494

      16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı.......................................................................................496

      XIV

      İçindekiler

      16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit

       Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum…………………............................497

      16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman

       Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum…………………............................499

      16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve

       Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum ………..…............................500

      16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca

       Farklılık Gösterdiği Durum…….………………………………... ...........502

      16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler………………….........................504

      16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi……………………………...........................504

      16.2.5. Rassal Etkiler Modeli………………………………………….........................505

      16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler

       Modellerinin Karşılaştırılması………..…………………………………….. ..508

      16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan

       Test İstatistikleri………………..………………………………….. ................509

      Alıştırmalar.………………………………………………………................................511

      16.3 PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ.............................................................................512

      İSTATİSTİK TABLOLAR................................…………………………………………523

      BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER ................................………………………531

      KAYNAKÇA.………………………………………………………...............................537

      KAVRAM DİZİNİ.……………………………………………………...........................54

      Stok Kodu
      :
      9786055100254
      Boyut
      :
      16x24
      Sayfa Sayısı
      :
      534
      Baskı
      :
      14
      Basım Tarihi
      :
      Eylül 2019
      Kapak Türü
      :
      Karton Kapak
      Kağıt Türü
      :
      1. Hamur
      Dili
      :
      Türkçe
  • Yorumlar
    • Yorum yaz
      Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat